Diskussion:Baum-Welch-Algorithmus

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[Bearbeiten] Baum-Welch Algorithmus ist nicht Forward-Backward Algorithmus

Der Forward Algorithmus berechnet die Wahrscheinlichkeit einer Observierungssequenz bei festen Hyperparametern (also Startverteilung, Transitionsmatrix und Emissionsverteilung). Der Forward-Backward Algorithmus ist eine Erweiterung, welche die Gesamtwahrscheinlichkeit eines Zustands bei gegebener Observierungssequenz berechnet.

Der Baum-Welch-Algorithmus ist in der Tat ein EM Algorithmus, der die Parameter eines HMMs bei gegebener Observierungssequenz iterativ durch Berechnung von Erwartungswerten bei gegebener Observierungssequenz unter den aktuellen Parametern und nachfolgender Reparametrisierung des Modells berechnet, dabei benutzt er die Ergebnisse vom FB Algorithmus.

Ich fürchte hier wurden einfach zwei Algorithmen durcheinandergebracht. --84.137.229.150 12:18, 1. Okt 2006 (CEST)

(lückenhaft) Was ist ein HHM? Bitte erklären! --Daniel 11:30, 22. Aug 2005 (CEST)

HMM ist die Abk. für Hidden Markov Model, siehe Text. --Janka 15:30:43, 6. Sep 2005 (CEST)

Ich fürchte, hier wurde nichts durcheinander gebracht, sondern einfach nur schlecht von der englischen Wikipedia übersetzt...