Itōs lemma
Wikipedia
Itōs lemma (efter Kiyoshi Itō) är ett teorem inom statistiken som visar att differentialtermer av andra graden i Weinerprocesser blir deterministiska vid stokastisk integration. Det är för stokastiska beräkningar i viss mening analogt med kedjeregeln inom vanlig matematisk analys.
[redigera] Itōs lemma
Antag att x(t) är en Itōprocess, det vill säga
där Wt är en Wienerprocess, och att f(x, t) är en funktion med kontinuerliga andraderivator.
Då är också f(x(t),t) en Itōprocess, och
