国際決済銀行
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
国際決済銀行(こくさいけっさいぎんこう)は、中央銀行間の通貨売買(決済)や預金の受け入れなどを業務としている組織。1930年に第一次世界大戦で敗戦したドイツの賠償金支払いを統括する機関として設立された。本部はスイスのバーゼル。略称はBIS(Bank for International Settlements)。本部に支払・決済委員会(CPSS)が設置されている。
目次 |
[編集] 役割
世界の中央銀行の中央銀行ともいえる役割を果たしているが、毎月開かれる中央銀行総裁会議で、国際金融上の諸問題、マクロ経済の調整について話し合う場としての機能の方に関心が高い。
最近では、国際業務をしている銀行に対して信用秩序維持のため守るべき基準として、自己資本比率規制(BIS基準、BIS規制)を定めたことで知られる。BIS基準とは、自己資本比率が1992(平成4)年度末に8%を超えない銀行は、国際業務を禁じるというBISでの取り決めである。自己資本比率は、金融機関の事業法人の財務分析で用いられるものと異なる定義であり、自己資本を分子とし、分母はリスクアセット(資産の種別・リスクによって、加重平均された資産項目)で与えられる比率となっている。 BIS規制は、国際的に業務展開をする銀行の健全性を保つために適用されるルールである。自己資本比率の遵守状況は、各国の監督当局の手に委ねられる。日本の場合、金融庁発足以前は日本銀行がその役割を担っており、現在では主に金融庁がBIS規制の遵守状況を監督している。
欧米の銀行と違い、自己資本の質が低く、保有株式の下落による含み損に苦しむ日本の銀行は、株価の値下がりで基準達成に厳しい努力を強いられたが、達成期限の1993年(平成5年)度3月期末決算で、必要な銀行はすべてクリアした。
この規制により、銀行の中には、国際業務から撤退し日本国内の業務に特化するものも出始めている。(ちなみに、日本では国内業務に特化する銀行に対しては、4%の自己資本比率を確保することが求められており、4%を割り込んだ銀行に対しては金融庁によって、早期是正措置が発動される。)
[編集] BIS規制とバブル崩壊
銀行の自己資本比率に関する規制(いわゆるBIS規制)は、1980年代に金融自由化を進めた米国で、1984年に大手銀行であったコンチネンタル・イリノイ銀行が破綻し、この影響が国際的な銀行間取引を通じて海外にも波及しそうになったことの反省から生まれた。1988年にバーゼル銀行監督委員会が公表したが、日本では1988年度から移行措置が適用されたものの、バブルが崩壊した直後の1992年度末から本格適用されることになっていたため、金融機関の貸出が縮小して企業の資金繰りが困難となる、クレジットクランチに陥るのではないかという不安を高め、景気の悪化を加速する事態となった。
1990年代に入ってから、日本銀行は金融緩和を行ったがマネーサプライの増加率は低いものに留まった。通常は中央銀行がハイパワード・マネーを供給すると、銀行システムによって信用創造が行われるが、不良債権処理によって自己資本が減少し、BIS規制がネックとなって貸出を増やすことが難しいという、クレジット・クランチが発生したとする見方がある。
一方、1980年代後半のバブル景気の中で、企業は売上や利益に対して借入が過剰となる過剰債務問題を抱えるようになっていた。このためマネーサプライの伸びが低調であったことについて、BIS規制などの資金供給側の要因は小さかったという見方もある。
BIS規制とバブル崩壊やその後の日本経済の低迷との関係については、未だに定説がない状況が続いている。
[編集] 新BIS規制
BIS規制の内容をリバイスし、より金融機関のリスクを反映させたものが新BIS規制である。新BIS規制では、リスクアセットの算式において、これまでの信用リスクと市場リスクに加え、オペレーショナルリスクを加味することが定められている。日本では2007年3月より施行されることが決まっている。