Processo di Poisson
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Un processo di Poisson, dal nome del matematico francese Siméon-Denis Poisson (1781 - 1840), è un processo stocastico definito riguardo il manifestarsi di eventi. Questo processo di conta, dato come una funzione del tempo N(t), rappresenta il numero di eventi a partire dal tempo t = 0. Inoltre il numero di eventi tra il tempo a e il tempo b è dato come N(b) − N(a) ed ha una distribuzione di Poisson.
Il processo di Poisson è un processo tempo continuo: la sua controparte tempo discreta è il processo di Bernoulli. Il processo di Poisson è un uno dei più famosi processi di Lévy. I processi di Poisson sono anche esempi di processo markoviano tempo continuo.
