Kolmogorow-Ungleichung
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Die Kolmogorow-Ungleichung ist eine mathematische Ungleichung aus der Stochastik. Sie wurde Ende der 1920er Jahre vom russischen Mathematiker Andrei Kolmogorow bewiesen und dient zum Beweis eines starken Gesetzes der großen Zahlen für Zufallsvariablen, die nicht unbedingt identisch verteilt sein müssen.
[Bearbeiten] Ihre Aussage
Die Kolmogorow-Ungleichung besagt, dass für eine Folge 
unabhängiger Zufallsvariablen mit ![E[X_n] = 0\;](../../../math/6/0/b/60b46370d8d38aa929d990052a1d48f7.png)
für jedes 
die folgende Maximalungleichung gilt:
.
bezeichnet dabei die k-te Partialsumme 
.
