Bild:Fwdrates EUR.png
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- Beschreibung: Forward Raten vom 26.1.2006. Daten aus dem Handelsblatt, die Funktionen behalte ich für mich.
- Quelle: selbst erstellt mit GNU R.
- Zeichner: Thomas Steiner
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R-Quelltext:
#Zinsdaten aus dem Handelsblatt vom 24.1.2006 ohne 8, 9, 15, 20, 25 und 30 Jahre # langfristig: swaps (geldkurs) sc=list(rate=c(2.87,3.05,3.14,3.21,3.27,3.31,3.36,3.50)/100, maturity=c(1:7,10), tenors=c(seq(1,1,length=7),3), date="2006-01-24") # kurzfristig: libor lc=list(rate=c(2.385,2.453,2.524,2.653,2.838)/100, maturity=c(1,2,3,6,12)/12, date="2006-01-24") #einige von mir geschriebene Funktionen wandeln in fwd-raten um lfwd=libor2fwd(lc) dc=swap2discount(sc) sfwd=discount2fwd(dc) fwd<-fwdMerge(lfwd, sfwd) #schätze parametrisierte Familien (NS und SV) r =nlm(f=l2norm,p=c(fwd$rate[length(fwd$rate)],fwd$rate[1]-fwd$rate[length(fwd$rate)], 0.12,0.24),y=cbind(fwd$maturity,fwd$rate),steptol=1e-10,iterlim=500, familie="ns") rs=nlm(f=l2norm,p=c(fwd$rate[length(fwd$rate)],fwd$rate[1]-fwd$rate[length(fwd$rate)],-0.10,0.11,0.1,0.15),y=cbind(fwd$maturity,fwd$rate),steptol=1e-10,iterlim=500, familie="svensson") png(filename = "Fwdrates_EUR.png", width=1024, height=768, pointsize = 12) par(bg="lightgrey") #zeichne Forward Raten (und Familien): plot(fwd$maturity,fwd$rate,type="p",col=6,lwd=2, main=paste("EUR forwardrate-estimate for ",fwd$date), xlab="time to maturity [in yrs]", ylab="fwd", axes=FALSE) lines(seq(from=min(fwd$maturity),to=max(fwd$maturity),length=1000),nelsonsiegel(x=seq(from=min(fwd$maturity),to=max(fwd$maturity),length=1000),r$estimate), lty=2 ,col="blue", lwd=2) lines(seq(from=min(fwd$maturity),to=max(fwd$maturity),length=1000),svensson(x=seq(from=min(fwd$maturity),to=max(fwd$maturity),length=1000),rs$estimate), lty=3, col="green", lwd=3) legend(x="bottomright",inset=0.01,legend=c("forward rate","Nelson-Siegel","Svensson"),col=c(6,"blue","green"),lwd=2, lty=c(0,2,3), pch=c(1,-1,-1)) yticks=axTicks(2) axis(side=2,at=yticks,labels=paste(format(100*yticks,digits=3),"%",sep="")) axis(1) box() dev.off()
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